Redução da exposição do produtor de soja pelo uso de derivativos

Abstract

O Mercado Futuro permite gerenciar o risco de oscilação de preço de cada ativo comercializado, de forma que tal mercado seja economicamente mais viável que o mercado físico na obtenção de informações e gerenciamento de riscos aos agentes. Este estudo analisa o efeito do uso de Mercados Futuros e a utilização do hedge na administração do risco de preço para o Sojicultor. Os resultados mostram significativa redução do risco de preço para o hedge. O objetivo geral é apresentar quais procedimentos, utilizados no mercado futuro, poderão proteger o produtor de soja contra as oscilações de preço desta comodity no mercado. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho como método de abordagem foi o dedutivo e o tipo de pesquisa foi à bibliográfica. Como resultados são apresentados os estudos realizados que demonstram eficácia para o desenvolvimento do hedge.